Торговые системы, использующие ценовые диапазоны, широко применяются трейдерами потому, что они просты, наглядны и психологически естественны. Статистика подтверждает их высокую эффективность на многих рынках. В литературных источниках можно найти очень много подходов, основанных на различных конструкциях ценовых диапазонов.
Цель – систематизировать методы, используемые при построении торговых систем на основе ценовых диапазонов (bands), и представить обзор компьютерных систем, который мог бы помочь трейдеру при выборе торгового подхода. Идея всех таких подходов состоит в непосредственном использовании свойств сильных линий на рыночных графиках. Как известно, если цена встретила сильную линию (линию консолидации), то возможны два сценария:
1. Эта линия будет пробита, после чего продолжится ход в направлении прорыва.
2. Цена не сможет пробить линию, произойдет разворот, и будет ход в обратном направлении. Торговля от сильных линий (открытие позиций либо при откате цены от линии, либо при ее прорыве) – это самый естественный образ рыночного поведения.
Неудивительно, что многие исследователи разрабатывали и анализировали методы торговли, превращающие эту простую идею в ту или иную систему. Для этого прежде всего необходимо определить точный смысл понятия линия консолидации, чтобы получить алгоритм автоматического построения таких линий на графиках. Многочисленные подходы, известные в литературе, различаются тем, как в них формализовано понятие сильной линии, а также тем, на какой из двух сценариев ориентированы правила открытия позиций. Рассмотрим сначала первый вопрос как строить линии консолидации. Для построения универсальной торговой системы необходимо иметь два типа линий – поддержки и сопротивления, которые будут служить ориентирами к открытию позиций.
Большинство диапазонов состоят из двух линий – нижней границы диапазона (lower band) и верхней границы (upper band). По принципам построения линий, используемых в качестве границ, можно выделить три основных вида диапазонов
– сглаженная цена и границы на заданном расстоянии от нее (такого типа диапазоны обычно называют конвертами, envelopes);
– сглаженная цена и границы на переменном расстоянии от нее, зависящем от волатильности рынка (диапазоны, bands)
Цель – систематизировать методы, используемые при построении торговых систем на основе ценовых диапазонов (bands), и представить обзор компьютерных систем, который мог бы помочь трейдеру при выборе торгового подхода. Идея всех таких подходов состоит в непосредственном использовании свойств сильных линий на рыночных графиках. Как известно, если цена встретила сильную линию (линию консолидации), то возможны два сценария:
1. Эта линия будет пробита, после чего продолжится ход в направлении прорыва.
2. Цена не сможет пробить линию, произойдет разворот, и будет ход в обратном направлении. Торговля от сильных линий (открытие позиций либо при откате цены от линии, либо при ее прорыве) – это самый естественный образ рыночного поведения.
Неудивительно, что многие исследователи разрабатывали и анализировали методы торговли, превращающие эту простую идею в ту или иную систему. Для этого прежде всего необходимо определить точный смысл понятия линия консолидации, чтобы получить алгоритм автоматического построения таких линий на графиках. Многочисленные подходы, известные в литературе, различаются тем, как в них формализовано понятие сильной линии, а также тем, на какой из двух сценариев ориентированы правила открытия позиций. Рассмотрим сначала первый вопрос как строить линии консолидации. Для построения универсальной торговой системы необходимо иметь два типа линий – поддержки и сопротивления, которые будут служить ориентирами к открытию позиций.
Большинство диапазонов состоят из двух линий – нижней границы диапазона (lower band) и верхней границы (upper band). По принципам построения линий, используемых в качестве границ, можно выделить три основных вида диапазонов
– сглаженная цена и границы на заданном расстоянии от нее (такого типа диапазоны обычно называют конвертами, envelopes);
– сглаженная цена и границы на переменном расстоянии от нее, зависящем от волатильности рынка (диапазоны, bands)
Комментариев нет:
Отправить комментарий