Основы управления капиталом в трейдинге на Форексе.
Как правильно использовать такой обязательный для трейдера инструмент, как стоп-лосс
Стопы ставить надо и это факт, не подлежащий сомнению.
Интересный способ решения вопроса предложен был известными всем "Черепахами":
Стопы черепах были завязаны на среднедневную волатильность с учетом торгуемого таймфрейма.
Можно брать волатильность именно того таймфрейма, на котором Вы торгуете. Для измерения волатильности можно использовать индикатор ATR с параметром 20 (он меряет среднюю амплитуду или размах колебаний одного бара за последние 20 баров с учетом гэпов). Если такого индикатора нет, все можно посчитать вручную, надо просто взять сумму амплитуд (максимум бара минус минимум бара) последних 20 баров и поделить на 20.
Черепахи использовали стоп 2 АТR, то есть, если в среднем за последние 20 часов фьючерс РТС в час изменялся на 800 пунктов, то стоп выставляется по принципу: цена входа минус 1600 пунктов (если работать от покупки). Размер позиции выбирался, исходя из риска 2% на сделку.
Для расчета размера позиции можно воспользоваться следующей простой формулой: так как в случае стопа на один контракт потери составляют 2 ATR, то количестта. Таким образом к-во торгуемых контрактов умноженное на 2ATR не должно превысить 2% от счета, Количество контрактов =0.02* Размер депозита/(2*ATR).
Что дает подобный подход? Вне зависимости от рынка и временного интервала (ФОРТС, ММВБ и так далее) все сделки с точки зрения риска становятся одинаковыми (максимальная потеря в любой сделке 2% или меньше, в зависимости от склонности к риску). Если основной инструмент, используемый для принятия решений это динамика движения цены, то для трейдера не должно быть разницы в торовле фьючерсами на золото или валютной парой EURUSD. А привязка стопа к волатильности делает его более гибким по отношению к рынку и при резких скачках размер стопа увеличивается автоматически вместе с рынком.
АТР – он показывает текущую волатильность (за заданный период).
Например, значение индикатора 0.0015 – что это значит?
Это значит, что средний размер свечей за выбранный период равен 15 пунктам (0.0015 * 10000 = 15).
МРП - растянутый Мартингейл
В таблице проиллюстрирован способ наращивания и уменьшения объема позиции в зависимости от исхода предыдущей ставки. Должен предупредить, что данный метод требует повышенной осторожности от трейдера и, естественно, минимального риска при определении направления ставки на рынке.
Кое что о стоп-лоссе...
Следует сразу же оговориться: установку стоп-лоссов следует считать ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием успешного трейдинга!Есть трейдеры, считающие, что лучше ставить не стопарь, а открывать встречную позицию (дескать, потом увидим, что делать дальше)
Чтобы сразу разобраться с терминами:
Если мы открываем встречную ВМЕСТО СТОП-ЛОССА, это "лок", но
если встречная открывается, когда уже есть прибыль по основной позиции и появились признаки начала коррекции, или того хлеще, разворота тренда, то это "хедж".
При этом лок фиксирует убыток возникающий от спреда, а хедж - прибыль от основной позиции - она перестает уменьшаться, даже в случае обвального разворота цены.
Следует различать безубыток на позиции и безубыток на торговой сессии:
Дело в том, что если торговая сессия состоит из нескольких открытых позиций, то возможный убыток от каждой последующей позиции не должен превышать прибыль от предыдущих позиций.
Разберем пример: допустим, что у вас открыта позиция, находящаяся в прибыли +20 пунктов. Теперь, если вы открываете добавочную позицию того же размера и ставите на ней стоп-лосс -30 пунков, то сессия может закончиться в -10 пунктов. Если же вы дождетесь на первой позиции прибыли в +30 пунктов, то убытка на этой сессии не получите. Конечно, надо учитывать спрэды и свопы, но принцип, думаю, ясен...
И еще: никогда не добавляйте позиций по размеру превосходящих предыдущую - помните рынок только и ждет этого, чтобы развернуться и слопать вашу прибыль!
Источник С.Гребенщиков "Стопарь".
Комментариев нет:
Отправить комментарий