Риск в одной сделке существенно влияет на доходность торговли!
Предлагаю посмотреть как влияет риск в одной сделке на общий результат торговли. Для этой цели было использовано математическое моделирование - случайная последовательность из 80 сделок с вероятностью положительного исхода 55% (это минимальный перевес, необходимый для заработка на бинарных опционах). Выплата по прибыльной сделке предполагалась в размере 75% ставки, потеря по убыточной -. 100% ставки) Начальное значение депозита - $ 100.Результаты и графики прироста депозита говорят сами за себя:
1. Риск 2% депозита.
Максимальная просадка - 1%. Доходность 42%.
2. Риск 5% депозита.
Максимальная просадка - 4%. Доходность 114%.
3. Риск 10% депозита.
Максимальная просадка - 9%. Доходность 222%.
Пока что все выглядит неплохо, да?
Увеличение риска дает увеличение прибыли при незначительном увеличении просадки. Смотрим дальше.
4. Риск 20% депозита (типичная картина для счета "с минимальным депозитом").
Максимальная просадка - 25%. Доходность 168%.
Обратите внимание на то, каким рваным стал график. Несколько сделок "не в деньгах" подряд - и ваш депозит потерпит существенный урон, который придется долго восстанавливать.
5. Риск 30% депозита.
Максимальная просадка - 62%. Убыток -61%.
6. Риск 40% депозита.
Максимальная просадка - 98%. Убыток -97%.
NB: - один и тот же депозит, одна и та же стратегия, одни и те же сделки.
Но если ваш риск в пределах нормы - вы деньги зарабатываете, если ваш риск превышен - вы деньги теряете.
Источник информации - обучающий курс Горацио Оливейры.
учебный курс А.Оливейры (регистрация на бесплатный вебинар)
Работайте на финансовых рынках,
Получайте прибыль от своих прогнозов на рынках форекс,
индексов, акций или сырьевых материалов!
индексов, акций или сырьевых материалов!
Комментариев нет:
Отправить комментарий