Руководство по Woodies CCI

Торговая система «Woodies CCI» была разработана практикующим трейдером Кеном Вуди (в Интернете, известен как Вуди или Woodie) и стала популярной среди тысяч других трейдеров. 

На вышеуказанном графике Вы можете увидеть 4 торговые операции, сделанные по системе Woodie CCI. Одиночные желтые линии обозначают торговые входы, а двойные желтые линии - выходы. Синие линии использованы для обозначения торговых паттернов CCI. 
Помимо 4-х, отображенных на графике, были осуществлены и другие торговые сделки, однако, они не показаны. Сделками, которые были проведены, являются: short TLB, еще один short TLB, Ghost short и TLB long. За этими терминами кроется следующее: short/long TLB – короткая/длинная позиция на основе Прорыва Линии Тренда; Ghost short – короткая позиция на основе паттерна "Призрак". 

      В системе Woodie CCI тренд определяется следующим образом: 
- Если CCI выше нулевой линии (ZL) на протяжении свыше 6 баров, то тренд является восходящим. 
- Если CCI ниже нулевой линии (ZL) на протяжении свыше 6 баров, то тренд является нисходящим. 
                                             

Woodie’s паттерны, которые торгуются по направлению действующего тренда: 

1. Отскок от нулевой линии (ZLR).

2. Обратная дивергенция (RD).

3. Пробой линии тренда по тренду (Trend Line Break – TLB)

4. Пробой горизонтальной трендовой линии по тренду (Horizontal Trend Line Break -HTLB)


1.Отскок от нулевой линии (ZLR).
Сначала CCI идет в направлении противоположном тренду до нулевой линии или через нее и затем на следующем баре разворачивается в направлении основного тренда. Движение назад к нулевой линии должно быть в пределах 100/-100 и затем развернуться в направлении тренда. Некоторые предпочитают использовать уровень +50/-50 для получения лучших результатов. Позиция открывается на первом баре, который отклоняется или отскакивает от нулевой линии.

Рис.1 Отскок от нулевой линии.

2. Обратная дивергенция (RD).

Это второй трендовый сигнал. Торговый паттерн должен давать торговый сигнал, который согласуется с трендом, определенным ранее. После того как тренд установился, или вверх или вниз, мы начинаем искать пики/впадины на линии CCI. Если мы видим два пика/впадины, где второй пик/впадина ниже/выше предыдущего, то мы рисуем по этим пикам/впадинам линию направленную к нулевой линии. В том месте где CCI пересекает эту линию, возникает торговый сигнал. Можно использовать как CCI, так и TCCI, для рисования линий. Следующие два правила – это все, что необходимо для определения паттерна Rev Diver:
Rev Diver на покупку – CCI выше нулевой линии в течение последних 6 или более баров, два из которых – понижающиеся пиковые впадины.
Rev Diver на продажу – CCI ниже нулевой линии в течение последних 6 или более баров, два из которых – повышающиеся пики к нулевой линии.

Паттерн “Разворотная дивергенция” – паттерн торговли по тренду. 
Вы можете объединить торговлю с использованием Rev Diver с паттернами “Отскок от нулевой линии (ZLR)” или “Пробой линии тренда (TLB)” для уверенности и получения большей прибыльности сделки. Вы практически всегда будете находить сочетание паттерна ZLR с паттерном Rev Diver. Фактически у Вас обычно будет два паттерна ZLR, которые образуют Rev Diver, так как обычно пики или впадины образуются в пределах +/-100 шкалы CCI. Внутренние пики или впадины фактически представляют паттерн CCI- ZLR.

Две короткие желтые линии – паттерн “Разворотная дивергенция CCI”. Более длинная желтая линия – паттерн “Пробой линии тренда (TLB)”, который обычно сопровождает дивергенцию. Одинарные белые линии показывают точки входа, и двойные белые линии – точки выхода.

На всех графиках короткой желтой линией показан каждый пик или впадина паттерна.

Паттерн “Разворотная дивергенция CCI” – паттерн торговли по тренду, который определяется двумя отскоками CCI, последний из которых находится ближе к нулевой линии. Под словом отскок мы подразумеваем пики и впадины, образуемые движением CCI вверх и вниз. Мы говорим внутренние отскоки, имея в виду пики и впадины, которые расположены ближе к нулевой линии. Мы никогда не используем экстремумы, чтобы определить паттерн Rev Diver.                                                            

3. Пробитие линии тренда (TLB)

Это третий трендовый паттерн. Он может быть как трендовым, так и контр-трендовым сигналом. Трендовая линия должна начинаться от пика/впадины выше/ниже 100/-100 линии, и еще более предпочтительно если пик/впадина будет расположен выше/ниже 200/-200 линии. Этот паттерн обычно подтверждает ZLR. Когда несколько паттернов возникают вместе, подтверждая друг друга, то вероятность удачной торговли значительно возрастает. TCCI может использоваться для построения трендовых линий,

но CCI предпочтительнее. Когда CCI пересекает линию тренда, возникает сигнал на покупку. Чем ближе пробитие линии тренда к нулевой линии, тем лучше.

Рис.2 TLB  

  Торговая система Woodies CCI 
Пробитие горизонтальной линии тренда (HTLB) Это последний из трендовых паттернов. Это также паттерн, основанный на пробитии линии. В этом паттерне присутствуют два или более пика/впадины, которые расположены приблизительно на одной высоте и на той же стороне, что и тренд. HTLB может также использоваться для торговли против тренда. Это будет обсуждаться позже. Линия проводится через эти пики и продлевается в будущее. Линия должна находиться в пределах 100/-100 и может быть построена по TCCI, CCI или по TCCI и CCI. Когда CCI пересекает линию, возникает сигнал. Эти паттерны торгуют по направлению тренда, определенного ранее.  
              Паттерн Тony-Trade 
                               

Паттерны, которые тор гуются против  действующего тренда:  
Шаму (Shamu Trade) 2. Вегас (Vegas Trade - VT) 3. Призрак (Ghost Trade) 4. Экстремальный крюк (Hook From Extreme - HFE) 5. Пробой линии тренда против тренда (Trend Line Break - TLB) 6. Пробой горизонтальной трендовой линии против тренда (Horizontal Trend Line Break -HTLB)  

1. Паттерн Шаму (shamu trade)

Паттерн "Шаму (1. shamu trade)" формируется, когда CCI пересекает нулевую линию (ZL), затем разворачивается назад и снова пересекает нулевую линию (ZL) в противоположном направлении, затем еще раз разворачивается и пересекает нулевую линию, продолжая движение в первоначальном направлении. Это - вид зигзагообразного паттерна вокруг ZL. Он не обязательно возникает непосредственно на нулевой линии, но лучшие паттерны Шаму формируются при возникновении зигзага CCI в   пределах  значений +50/-50

           

                                                                                                            Три графика выше - Паттерн Шаму (shamu trade)
 Желтые линии показывают CCI паттерн. Одиночные белые линии показывают вход для этой схемы торговли, а двойные белые линии - сигналы выхода.

  2. Паттерн "Вегас (VT) 
Паттерн "Вегас " является комбинацией нескольких вещей. Во-первых, должен возникнуть CCI паттерн "Экстремальный Крюк (HFE)", после этого должен появиться набор CCI баров в виде частично закругленного или округлого паттерна. Таких округлых баров должно быть как минимум 3 бара по направлению к нулевой линии или от нее. Другими словами, закругление может быть в любом направлении в зависимости от того, на какой стороне от нулевой линии (ZL) формируется входной паттерн. Однако входной паттерн VT должен сформироваться только на одной стороне от нулевой линии. Три графика выше - Паттерн "Вегас - Vegas Trade (VT)" Желтые линии показывают CCI паттерн. Характерные желтые линии показывают крюк от экстремума, второе препятствие и линию тренда колебания low/high. Одинарные белые линии показывают точки входа, и двойные белые линии - точки выхода. График 1 показывает очень небольшое закругление. Ни ход вверх после HFE, ни ход вниз после этого не образуют очень хорошего закругления. Правда каждое закругление содержит минимум 3 бара, поэтому паттерн все еще действителен.  Но  тут лучше проявить осторожность. График 2 показывает закругления на впадине и на вершине колебания. Сигнал входа - прорыв нижнего уровня размаха, так как прорыв происходит выше нулевой линии. Заметьте, что полный паттерн содержит более 12 баров, так что вероятность успеха небольшая. График 3 показывает очень хорошее закругление после паттерна HFE. Лучшие паттерны  Вегас имеют верхнюю и нижнюю часть колебания в виде закругленного сегмента. На графике показан случившийся затем интересный резкий щелчок CCI бара вниз и прорыв нижнего уровня размаха. В этом случае прорыв нижнего уровня размаха дает нам торговый CCI сигнал на вход в рынок.  Однако следует помнить, что позицию лучше открывать тогда, когда 25-lsma индикатор показывает, что цены находятся на стороне торговли и, желательно, чтобы сам 25-lsma индикатор также указывал в направлении торговли. На этих графиках 25-lsma индикатор не показан. Если его показать, используя цветовую индикацию, то на графике CCI он бы располагался в районе нулевой линии. Сигналы выхода те же самые, что и при любой другой схеме торговли

3. Паттерн - Призрак (Ghost Trade

Паттерн "Призрак" формируется 3 вершинами, которые последовательно образуют: одну руку, голову и затем другую руку. (Наверное, точнее будет сказать: "Голова и плечи"). Эти фигуры могут быть сформированы как CCI, так и TCCI. Тем не менее, большинство трейдеров используют CCI для определения этого паттерна. Желательно, чтобы голова была больше плеч. Для определения точки входа по нижним точкам паттерна "Призрак" - линии шеи - проводится линия тренда. Вы можете рассчитать ожидаемое движение CCI для паттерна "Призрак", измеряя расстояние от вершины головы до линии шеи, и оно будет равно расстоянию от линии шеи до головы в противоположном направлении. В принципе Вы можете не высчитывать возможное потенциальное движение CCI от линии шеи, так как Вы должны закрыть позицию, как только CCI даст сигнал на выход. Все, что мы должны делать - следовать за сигналами выхода, определенными системой Woodies CCI. Три графика выше - Паттерн "Призрак (Ghost Trade)"
 Желтые линии показывают CCI паттерн. Одинарные белые линии показывают точки входа, и двойные белые линии - точки выхода. На первом графике сформировалось очень маленькое правое плечо. Обратите внимание, что в этом случае индикатор прошел очень небольшое расстояние до момента образования разворотного крюка, что явилось сигналом к выходу. На третьем графике показан паттерн "Призрак" с двойной головой. Ничего страшного. Не все паттерны CCI совершенны. Отметьте, что линии шеи имеют разный наклон. Некоторые наклонены к нулевой линии, другие - от нее. Не переживайте. Просто открывайте позицию, когда CCI пересечет линию шеи, ведь этот паттерн известен также как "Пробой Линии Тренда (TLB)". Это - еще один пример того, как паттерны CCI часто работают вместе. Обратите внимание на то, что паттерн "Призрак" практически полностью должен сформироваться по одну сторону от нулевой линии CCI. Иногда его малая часть формируется на противоположной стороне, что допускается, если это очень маленькая часть. Сигналы выхода те же самые, что и при любой другой схеме торговли. 4.  Экстремальный крюк (Hook From Extreme – HFE) Крюк из экстремума HFE его определить легче всего  В роли противотрендового шаблона, HFE возникает, когда CCI выходит за пределы +/-200 и разворачивается по направлению к ZL. Это очень нестабильный шаблон, его лучше не использовать как самостоятельный сигнал входа в рынок. Обычно HFE предвещает сигнал от других контр-тренд шаблонов, таких как HTLB и TLB. 5. Пробой линии тренда против тренда (Trend Line Break – TLB)   6. Пробой горизонтальной трендовой линии против тренда (Horizontal Trend Line Break -HTLB) Смысл данного шаблона тоже заключается в пробитии опорной линии. Он может быть как тренд-следящим, так и контр-трендовым (второй вариант пока во внимание не принимаем). HTLB практически тоже самое, что и TLB, но в этом шаблоне пики должны располагаться  на примерно одинаковой высоте. Линия HTLB должна возникать внутри области +/-100. Правила построения горизонтальной линии тренда те же, как в случае с TLB. CCI, пересекая нашу горизонтальную линию, дает сигнал к трейду. HTLB усиливается, если опирается на более чем 2 пика.
  Сигналы на выход (закрытие позиций):
Сигнал выхода, определенный как "Прибыль примерно равна величине стопа", конечно, не является настоящим CCI сигналом. Он определяется количеством тиков, приблизительно равных величине установки жесткого стоп-лосс ордера. Вы вне рынка на определенном количестве тиков устанавливаете жесткий стоп-лосс ордер, не мешающий свободно движущемуся CCI вырабатывать собственные сигналы. Смысл этого в том, что, если открытая позиция приносит определенную прибыль, равную количеству тиков до стоп-лосса, мы частично закрываем торговлю еще до получения CCI сигнала. Когда появляется хорошая прибыль, для безопасности закройте 1 контракт, и переместите стоп-лосс для оставшейся части открытой позиции в положение b/e+1, (т.е. в точку входа плюс 1 тик). Такая ситуация будет возникать не часто. CCI даст сигнал намного раньше, чем она появится, так что не фокусируйтесь на этом. Управление выходами. В то время как шаблоны CCI являются превосходными для входа в торговлю, CCI также может быть вашим гидом в управлении  выходами из торговли. Выходы могут быть использованы во всех шаблонах 1. CCI TLB – это стандартный выход. 2. CCI обратно пересекает линию 100 – трейдеры  часто используют его. Опытные трейдеры  обычно предпочитают пересечение +\- 100 чтобы выйти из трейда. 3. Турбо CCI делает крюк или флэт, не движется и не возрастает – ТCCI, делая крюк в 14, предупреждает вас, что рынок собирается идти вбок в противоположность действ. тренду, а также сам CCI не движется и не прогрессирует. Как только вы увидите, что CCI пошел прямо – флэт – возможно вам следует выйти. 4. CCI делает крюк от вершин (экстремумов) – многие трейдеры любят использовать этот выход, т.к. этот шаблон наглядно показывает перекупленность \ перепроданность и многие любят выходить при крюке от экстремумов. 5. Достижение вершины прибыли (верха профита) – некоторые люди устанавливают определенный размер получаемой прибыли, и достигая этой цели, закрывают все свои позиции. 6. CCI формирует флэт на вершине формации – в этом случае CCI идёт прямо с недостатком импульсов. Прямая вершина обычно показывает очень определенную остановку импульсов вверх\вниз, поэтому некоторые используют эту ситуацию для выхода. 7.. Пересечение горизонтальной линии тренда – я использую это только в случае хорошо растущего или падающего дня. Взамен использования пересечения линии +\- 100 можно  проводить горизонтальную линию тренда как линию управления капиталом (ММ), чтобы держать меня дольше в трейде, поэтому мои горизонтальные линии тренда проведены внутри (в пределах) линии 100 и нулевой линии. 8. LSMA идет противоположно трейду, т.е. для тех, кто остается в длинной позиции, например с длинной линией зеленых точек, и выходит, когда LSMA становится красной. Это показывает, что цены опустились ниже 25 LSMA, кот. является наиболее подходящей скользящей средней. 9. CCI пересекает 0-вую линию – некоторые трейдеры считают, что пока CCI находится ниже 0-вой линии, можно оставаться в короткой позиции, и пока над 0-вой линией – в длинной позиции.





Книга "Вводный курс в торговлю бинарными опционами" 

---

binary-trader.ru - бесплатный курс обучения торговле бинарными опционами

учебный курс А.Оливейры (регистрация на бесплатный вебинар)