09.07.2009

По сигналу покупки EURUSD сработал ордер buy-stop=1.3937. 14:45 - безубыточность позиции зафиксирована стоп-профитом =1,3942. Тактика выхода -вариант №2 "из засады". Счет №1 (ПАММ) - позиция закрыта, плюс 39 пунктов.

17:00 позицию на счету №2 закрыл на пике роста с плюсом 50 пунктов. Конечно, половину явно недобрал, но вечерний откат все- равно бы посрезал стопы. Важно соблюдать принцип - "никогда ни о чем не жалеть", рынок обхитрить и переиграть сложно.

08.07.2009

Сегодня нормальной торговли снова не получилось, с парой EURUSD творится что непонятное - складывается такое впечатление, что игроками просто манипулируют, чтобы выколотить с них побольше денег. Наметить какой то четкий торговый сценарий невозможно, придется сидеть и ждать, пока это блядство на рынке кончится. На моей памяти в июле почти каждый год что такое происходит с рынкам. Говоря по-простому, видимо идет консолидация и важно успеть среагировать на прорыв диапазона, сейчас как раз дно голубого аспекта SG, так что ждать новой волны роста пары уже недолго. В такие периоды более важно сохранить то, что имеешь, а не стремиться зарабатывать любой ценой.
Если играешь в покер с шулером, а карта не идет, то вряд ли стоит блефовать.
Ждемс...

07.07.2009

Начало недели получилось пассивным, и сегодня, второй день подряд сигналов на торговлю нет. Открытые на прошлой неделе длинные позиции по EURUSD у сегодня закрыл на уровне безубыточности - в момент, когда позиции зашли в плюс был получен сигнал ОИП Лаборатории-2, что рост тормозится и возможен откат назад. Поэтому я решил не испытывать судьбу дальше, а то кто его знает, что выкинут игроки вначале американской сессии. А так, проблемные позиции закрыты в плюс, чего на данном этапе вполне достаточно. Всё, до завтра можно курить бамбук.

03.07.2009

Что в планах на сегодня - думаю покупать евро от 1,4015. На подходе дно голубого аспекта SG, так что продажи EURUSD в стратегическом плане даже не рассматриваются. М.б. иногда шорты только на откатах вниз по сигналам ОИП.
Что ж? похоже ошибочка вышла, рост пары был слабым и неубедительным, разворот на уровне т.вращения дня. Неделя завершилась в минусе(по equity - плавающий убыток в 35 пунктов, оставленный на выходные).

02.07.2009

2 июля, сегодня довольно напряженный день может получиться - ставки в Еврозоне и конференция Ж.Трише в 15:30 по Киеву, совпадающая с выходом Nonfarm Peirolls, такая себе рыночная гремучая счесь. Мои действия будут зависеть от поведения пары EURUSD на японской и европейской сессии.
13:30 к сожалению, сегодня торговля не получилась. Открыть позицию с фиксацией б/у до выхода важных данных не было возможности, а просто так тупо рисковать без страховки неохота, поэтому просто курю бамбук.
Зарегистрировал свой счет в конкурсе «Реал Classic» Компании Альпари.

01.07.2009

Сегодня у меня торговых сигналов с утра нет, так что остаюсь "квадратным". Выполнил давно запланированное мероприятие - открыл новый ПАММ:

30.06.2009

EURUSD селл-стоп=1,4100, стоп-лосс=1,4140, цель-1,4010 (в итоге дня цель отработана ценой точно).
тактика на сегодня №2: "хватай и беги".
На счету Лайт запущена серия МРП.
Открытая короткая позиция закрылась после переноса стопа в б/у с профитом 25 пунктов.

Статистика за 2009 год

Декабрь 2009: 
Счет №1:
Expected Payoff(математическое ожидание): 1.02
Total Trades: 18
Profit Trades (% of total): 17 (94.44%)
Loss trades (% of total):     1 (15.56%)
Short Positions (won %):  12 (91.67%)
Long Positions (won %):   6 (100.00%)
 Счет №2:
Expected Payoff(математическое ожидание): 1.02
Total Trades: 4
Profit Trades (% of total):   4 (100.00%)
Loss trades (% of total):     0 (0.00%)
Short Positions (won %):    0 (0.00%)
Long Positions (won %):    4 (100.00%)


Отчет за 3-й квартал  2009 г.
 Анализ стейтмента счета:

Expected Payoff(математическое ожидание): 3.68
Profit Factor: 2.3
Maximal Drawdown: 0.00
Total Trades: 19
Profit Trades (% of total): 17 (89.47%)
Loss trades (% of total):     2 (10.53%)
Short Positions (won %):    6 (63.33%)
Long Positions (won %):  13 (92.31%)
Итоговая  прибыль за квартал получилась довольно скромной -11,6%, но уже то, что сам результат положительный можно считать неплохим итогом работы.

Анализ cтейтмента счета за август 2009 г.
Счет №1  Анализ стейтмента счета:
Expected Payoff(математическое ожидание): 10.86
Total Trades: 4
Profit Trades (% of total): 4 (100.00%)
Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Short Positions (won %): 3 (100.00%)
Long Positions (won %): 1 (100.00%)

Как читать итоговые цифры стейтмента МТ


Анализ работы за июль 2009 г.
Счет №1 -
Expected Payoff(математическое ожидание): 4.50
Profit Factor: 4.60
Maximal Drawdown: 15.00 (2.91%)
Total Trades: 12
Profit Trades (% of total): 11 (91.67%)
Loss trades (% of total): 1 (8.33%)





2 квартал 2009 г
Счет №1
Анализ стейтмента счета:
Expected Payoff: -50
Profit Factor: 0.3
Total Trades: 53
Profit Trades (% of total): 38 (73.08%) Loss trades (% of total): 15 (26.92%)
Short Positions (won %): 11 34 (64.71%) Long Positions (won %): 18 (88.89%)


Май 2009
Анализ стейтмента счета:
Expected Payoff: -132
Profit Factor: 0.11
Total Trades: 19
Profit Trades (% of total): 12 (63.16%) Loss trades (% of total): 7 (36,84%)
Short Positions (won %): 11 (36.36%) Long Positions (won %): 8(100.00%)
Мониторинг Viac.ru
В целом, можно сделать неутешительный вывод - месяц выдался неудачный.
7 убыточных трейдов, все на продажах, свидетельствуют о том, что я на растущем рынке безуспешно пытался торговать откаты против тренда. Все открытые длинные позиции закрыты в плюс.Отчасти это объясняется тем, что я долго пытался разрулить лок, открытый еще в апреле, но запутался, наделал кучу ошибок и в итоге взял убыток величиной 700 пунктов!
Итог за месяц май - просадка счета 44,5%
Вывод: от локов придется отказаться, просто ставить обычные стоп-лоссы и не зависать надолго с проблемными позициями.

Апрель 2009
Итог за месяц +16,8%
Анализ стейтмента счета:
Expected Payoff: 64.55
Profit Factor: 13.87
Total Trades: 15
Profit Trades (% of total): 14 (93.3%) Loss trades (% of total): 1 (6,7%)
Short Positions (won %): 10 (80.00%) Long Positions (won %): 4 (100.00%)
Мониторинг счета на Viac.ru

1 квартал 2009 г
Счет №1
Прибыль за 1 кв 54% Мониторинг счета
Анализ стейтмента счета:
Математическое ожидание Expected Payoff : 63
Total Trades:- 24 .
Profit Trades (% of total): 24 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Short Positions (won %): 8 (100.00%) Long Positions (won %): 16 (100.00%)
Счет №2:
прибыль за квартал 30%. Мониторинг счета
Анализ стейтмента счета: Profit Factor: 1.83
Математическое ожидание Expected Payoff : 12.65
Total Trades:- 24 .
Profit Trades (% of total): 22 (91.67%) Loss trades (% of total): 2 (8.33%)
Short Positions (won %): 13 (92.31%) Long Positions (won %): 11 (90,91.00%)

Разумная доходность на Forex



Март 2009 г.
Счет №1:
- баланс на начало месяца=2255$
- баланс на конец месяца =2445$
- прибыль за месяц составила 8,4%
анализ стейтмента счета за месяц:
Gross Profit: 190.28
Gross Loss: 0.00
Drawdown: 0.00
Expected Payoff: 47.57
Total Trades: 4
Profit Trades (% of total): 4 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 4 (100.00%)
Мониторинг счета на Viac.ru

Февраль 2009 г.
Баланс на начало месяца =2069$
Баланс на конец месяца =2254$
Прибыль за месяц 185$ - 9%
Анализ стейтмента счета:
Total Trades: 12
Математическое ожидание (Expected Payoff): 16,62
Drawdown: 0.00
Profit Trades (% of total):12(100.00%)
Loss trades (% of total): 0 (0.00%)

Январь 2009 г.
Инвест.счет №1:
Профит на счету за январь составил 497 пунктов или 32%
Анализ стейтмента счета:
Математическое ожидание Expected Payoff : 62.97
Sharp: 1.69
Total Trades - 8 .
Profit Trades (% of total): 8 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Short Positions (won %): 3 (100.00%) Long Positions (won %): 5 (100.00%)
В равной степени были прибыльными сделки по тренду и на откатах.

Анализ стейтментов за 2008 год

4-й квартал 2008 г:
Profit Factor: 1.94
Expected Payoff: 8.67
Total Trades: 41
Profit Trades (% of total): 38 (92.68%)
Loss trades (% of total): 3 (7.32%
3 лося поймал в самом начале квартала в октябре месяце.
Прибыль за квартал 29%.

Декабрь 2008:
В связи с высоким уровнем предпраздничеой волатильности и избыточным шумом торговля на счету инвестора велась только первые две недели месяца.
Получено прибыли 20%.
Expected Payoff: 23.14
Total Trades: 12
Drawdown: 0.00
Выиграно Short Positions (won %): 7 (100.00%)
Выиграно Long Positions (won %): 5 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 12 (100.00%)
Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Торговля проводилась на р.счету Alpari classic.
Отчeт за ноябрь 2008:
Profit Factor: 6.36
Expected Payoff: 20.85
Total Trades: 16
Выиграно Short Positions (won %): 9 (100.00%)
Выиграно Long Positions (won %): 7 (90.00%) - свидетельствует, что на падающем рынке удавалось ловить откаты.
Profit Trades (% of total): 16 (100.00%)

Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
проиграшных сделок не было
профит составил 35% за месяц.
Торговля проводилась на р/счету Alpari classic .

Октябрь 2008:
Profit Factor: 3.47
Expected Payoff: 20.38
Total Trades: 17
Выиграно Short Positions (won %): 12 (91.67%)
Выиграно Long Positions (won %): 5 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 14 (82.35%)
Loss trades (% of total): 3 (17.65%)
Торговля проводилась на р.счету компании LiteForex

2-й квартал 2008 г:
Счет №1
Profit Factor: 1.61
Expected Payoff: 9.43
Total Trades: 57
Profit Trades (% of total): 47 (82.46%)
Loss trades (% of total): 10 (17.54%)
Short Positions (won %): 21 (76.19%)
Long Positions (won %): 36 (86.11%)
Баланс на начало квартала - $697
Баланс на конец квартала - $1205.
Прибыль за квартал - $508 или 73%

1 квартал 2008::
Счет №1
Profit Factor: 0.64
Expected Payoff: -8.32
Total Trades: 51
Profit Trades (% of total): 43 (84.31%)
Loss trades (% of total): 8 (15.69%)
Short Positions (won %): 23 (69.57%)
Long Positions (won %): 28 (96.43%)
Баланс в начале февраля составил 221$ Баланс на конец марта - 581$
прирост баланса счета за 2 месяца 1 квартала=360$ или 163%. Альпари classic.

Статистика за 2007 год:

2-й квартал 2007:

Profit Factor: 17.14
Expected Payoff: 730.61
Maximal Drawdown: 10.39%
Total Trades: 60
Profit Trades (% of total): 54 (90.00%)
Loss trades (% of total): 6 (10.00%)
Short Positions (won %): 15 (86.67%)
Long Positions (won %): 45 (91.11%)
Квартал завершился с прибылью 300%.

1 квартал 2007:

Profit Factor: 8.92
Expected Payoff: 9.06
Total Trades: 16
Maximal Drawdown: 5.35%
Profit Trades (% of total): 14 (87.50%)
считается, что показатель выше 80% - это успешная торговля.
Loss trades (% of total): 2 (12.50%)
0-20% поражений - хороший показатель.
Short Positions (won %): 11 (90.91%)
Long Positions (won %): 5 (80.00%)

27.06.2009

Вышел 47-й выпуск моей рассылки "В лабиринтах рынка", посвященный описанию нейросети Лаборатории точных торговых сигналов

26.06.2009

EURUSD продажа на уровне 1,4032, стоп-лосс=1,4105.
Итог дня - лось в 72 пункта. Серия из 3-х убыточных трейдов - сигнал, что пора отдохнуть. Так что беру таймаут где то на недельку, вот пусть пейроллы пролетят, рынок как то успокоится, может быть, - тогда и подумаю, что делать.

Трейдеру о трейдинге

Два закона и рекомендации, знать которые необходимо каждому, кто решил заняться трейдингом на рынке Форекс:
1. "Количество времени, которое вы находитесь вне рынка, прямо пропорционально силе вашего желания совершить сделку".
Выглядит это так - чем дольше Вы остаетесь "квадратным", тем больше вы склонны к совершению операции и тем менее вы разборчивы в ценах открытия. Большая доля убытков происходит именно по этой причине. Единственное лекарство от этого - терпение. Умейте ждать!